// sigma (pour une matrice symetrique et definie-positive seulement).
SingularValueDecomposition sv =
new SingularValueDecomposition (new DenseDoubleMatrix2D (sigma));
DoubleMatrix2D D = sv.getS (); // diagonal
// Calculer la racine carree des valeurs propres
for (int i = 0; i < D.rows(); i++){
sortedEigenvalues[i] = D.getQuick (i, i);
D.setQuick (i, i, Math.sqrt (D.getQuick (i, i)));
}
DoubleMatrix2D P = sv.getV(); // right factor matrix
return P.zMult (D, null).toArray ();